|
|||||
|
Wersja 1.9.4 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano polecenie 'varlist --acessories' dla uzyskania listy zmiennych wewnętrznych z '$' - dodano funkcję Modele/Modele szeregów czasowych/gig (GARCH in GRETL). Funkcja pozwala estymować GARCH, TARCH, NARCH, APARCH, EGARCH, GJR, Taylor/Schwert GARCH dla różnych rozkładów. Wersja 1.9.3 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano estymację modelu 'bivariate probit' w menu Model/Nieliniowe modele/Model Probitowy/Dwóch zmiennych zależnych, - wprowadzono dla zbudowanego wykres możliwoć zmiany oryginalnego zakresu na zakres uzyskany przez funkcję 'Powiększenia'. Wersja 1.9.2 zawiera kilka nowych funkcji: - zmieniono okno dialogowe dla 'Analizy X-12-arima' dodajšc nowe funkcje: wykrywanie i korektę odstajšcych danych oraz korektę liczby dni roboczych, - dodano funkcje Zmienna/Filtracja za pomocš której mozna wykonać filtrację procesu za pomocš filtru Butterworda. Wersja 1.9.1 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano w menu Model/Dane funkcje tworzenia listy zmiennych, jej modyfikację i wskaznie-wybór zmiennych z listy, Wersja 1.9.0 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano w menu Model/Nieliniowe modele estymację 'modele zmiennej licznikowej' (Count Data) oraz modele czasów trwania (Duration Data), - dodano nową funkcję w modelu VAR - uporzadkowanie równań dla dekompozycji Choleckiego. Wersja 1.8.7 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie głównym programu przebudowano menu: Narzędzia, Dane, Próba, Zmienne, Modele, - dodano nowy wykres Q-Q (kwantyle-kwantyle) do oceny normalnoci rozkładu. Wersja 1.8.6 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie głównym programu nowe menu Narzędzia/Wykresy dystrybuant CDF, - dodano funkcje z oknie modelu GARCH - Zapisz/Wariancja warunkowa. Wersja 1.8.5 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie głównym programu nowe menu Próba/Pokaż status danych, - dodano import danych z pliku 'SAS xport'. Wersja 1.8.4 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie modelu funkcja Testy/Test pominiętych zmiennych realizuje sekwencyjną eliminację nieistotnych zmiennych ze wskazanej listy zmiennych, - nowa funkcja $windows - zwaraca 1, jeżeli GRETL działa w srodowisku MS Windows, - dodatkowo kilka poprawek w GUI. Wersja 1.8.3 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie głównym programu za pomoca kliknięcia w nazwy kolum "ID #", "Nazwa zmiennej" i "Pełny opis zmiennej" można posortować zmienne bazy, - nazwy obserwacji rozbudowane z 8 do 15 znaków, - obsługa skryptów oprogramowania Ox w bloku 'foreign language=Ox ..... end foreign' (podobnie jak skrypty R). - wersja ta jest dostępna dla języka czeskiego. Wersja 1.8.2 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie modelu funkcja Analiza/Prognoza zawiera "Miary dokładności prognoz ex post", - polecenie 'Zmienna/Filtracja/Filtr różnicowy ułamkowy' zawiera funkcję wyzanczania szeregu czasowego zróżnicowanego przez parametr ułamkowy. Estymację parametru zintegrowania ułamkowego wykonuje polecenie Zmienna/Spektrum/periodogram. Wersja 1.8.1 zawiera kilka nowych funkcji: - polecenie Narzędzia/Ustawienia zawiera funkcję wyboru języka. Wersja 1.8.0 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie modelu funkcja Edycja zawiera polecenie Modyfikacja specyfikacji modelu. Wersja 1.7.9 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowane funkcje edycji wykresów. - nowy projekt wydruku statystyk modelu (podobny do Stata i Eviwes). - na stronie głównej 'www.kufel.torun.pl' dostępne są instalatory bazy danych: PWT 6.2 (PL), EuroStat, kursy z GPW, BDR 2004 (powiaty). - wersja ta jest dostępna dla języka rosyjskiego - tłumaczem jest Aleksander Gedranowicz z Mińska - Białoruś, wprowadzenie do zródła 20.09.2008 - czy już odwilż na Białorusi (owoc rosyjskiego wydania mojej ksiażki o GRETLu). - wersja ta jest dostępna dla języka tureckiego - tłumaczeniem zajeła się nowa grupa. > Wersja 1.7.8 zawiera kilka nowych funkcji: - test Chowa dla danych przekrojowych. Wersja 1.7.7 zawiera kilka nowych funkcji: - modyfikacja integracji z programem LaTeX i R. Wersja 1.7.6 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowano test normalności rozkładu do 4 typów: test Doornika-Hansena (domyślny w GUI), test Shapiro-Wilka, test Jarque'a-Bera oraz test Lillieforsa. Polecenie skryptowe 'normtest seria --all. W menu funkcja Zmienne/Normality test. Wersja 1.7.5 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowano test normalności rozkładu do 3 typów: test Doornika-Hansena (domyślny w GUI), test Shapiro-Wilka, test Jarque'a-Bera. Polecenie skryptowe 'normtest seria --dhansen' lub --swilk lub --jbera. - rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu Durbina - Watsona znajdują się pod menu: Narzędzia -> Tablice statystyczne -> DW, należy podać dwa paramentry: n, k. - regresja kwantylowa - menu: Model -> Odporne estymatory -> Quantile regression, - prezentacja błędów prognozy wykonywanej w oknie oszacowanego modelu (okno Model, menu Analiza -> Prognoza) może być zrealizowana na trzy sposoby: słupki zakresu, dolna i górna granica oraz cieniowany obszar przedziału ufności prognozy, - test heteroskedastyczności dla modeli szacowanych KMNK (okno Modelu, menu Testy -> test heteroskedstyczności) zawiera wybór trzech testów: Whitea, Breuscha-Pagana oraz Koenkera, Wersja 1.7.1 zawiera kilka nowych funkcji: - rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu Durbina - Watsona znajdują się w zakładce 'Linki' w pliku dw.xls (http://www.kufel.torun.pl/dw.xls), - test pominiętych zmiennych dla modeli szacowanych KMNK (okno Modelu, menu Testy -> test pomiętych zmiennych) zawiera procedurę a posteriori, tj. sekwencyjnej eliminacji nieistotnych zmiennych dla wskazanego poziomu istotności, - wybór katalogu roboczego za pomocą funkcji Plik -> Working directory -> Select, Wersja 1.5.2 zawiera kilka nowych funkcji: - test ADF i KPSS dla poziomów i przyrostów zmiennych, - dodatkowy test stabilności - test QLR, - rozbudowano modelowanie danych panelowaych, Wersja 1.5.1 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano test dla egzogenicznych zmiennych w modelu VAR, - dodano diagnostykę reszt modelu za pomocą korelogramu i spektrum w oknie modelu (Wykresy -> wykres reszt -> korelogram (spektrum), - nowy sposób specyfikacji zmiennych opóznionych - poprawiony, Wersja 1.5.0 zawiera kilka nowych funkcji: - estymacja modelu VECM z funkcjami odpowiedzi impulsowych, prognozami, itp., - estymacja współczynnika Giniego i krzywej Lorenza, - wybór rzędu opóznienia dla modelu VAR za pomoca kryterium AIC, BIC i HQC (Hannan-Quinn criterion) (Model -> Szeregi czasowe -> VAR lag selection...). Wersja 1.4.1 zawiera kilka nowych funkcji: - estymacja modeli dla sezonowej ARMA(p,d,q)(ps,ds,qs), - dodano funkcje budowy prognoz dynamicznych z wielorównaniowego modelu VAR, - nowe rozwązania w budowaniu prognoz: statycznych i automat dynamicznych wraz z błędami i wykresami, dotyczą one modeli estymowanych KMNK, uogólninymi MNK oraz modeli ARMA - dodawanie nowych obserwacji poprzez funkcję Dane/Add observations... , - funkcja korelogram jest uzupełniona w oknie tekstowym o wyliczenie 5% wartości krytycznej, - procedura dodawania zmiennych opóżnionych w czasie (Dane/Dodawanie zmiennych/...) wymaga wskazania rzędu opóznienia, - i inne w trakcie testowania. Wersja 1.3.3 zawiera kilka nowych funkcji: - modyfikację testu ADF, dotyczącą wyboru rzędu opóznienia k dla przyrostów. Wskazując tylko maksymalny rząd opóznienia k od którego jest sprawdzana istotność oceny parametru dy(t-k) przy poziomie istotności 10%, w przypadku braku istotności oceny parametru rząd jest obniżany tak długo, aż uzyska parametr istotność. - funkcja menu 'Dane/odległość Mahalanobisa' tworzy dla zbioru zmiennych nową zmienną, którą można wykorzystać jako miarę odstających obserwacji. - funkcja menu 'Zmienna/Hurst exponent' wyznacza miarę chaosu - wykładnik Hursta dla wybranej zmiennej. Tłumaczenie: Tadeusz Kufel (tadeusz.kufel@uni.torun.pl) oraz Paweł Kufel (qfel@mat.uni.torun.pl). Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i znalezione błędy. Dziękujemy. |
|
W dniach 17-21 kwietnia 2005 roku autor oprogramowania GRETL prof. dr Allin Cottrell z Wake Forest University z Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych odwiedził Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. |
